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システムトレード（System Trade）とは、広義では【一定のルールに従って機械的に売買をすること】を言います。
日本では近年、「シストレ」という名称で馴染み深い言葉ともなってきていますが、米国では1970年代にすでにシステムトレードと呼ばれる売買手法が始められていたのです。クオンツ理論など、統計学的なアプローチもこの時代に次々と生み出されてきたといわれています。
システムトレードは、一般的に、過去の価格変動や売買の動向などのデータを分析し、分析結果から導き出したルールに従って機械的に売買を行います。売買判断を下す際には、人間の感情は一切排除されますので、心理的な裁量に左右されてしまいがちな通常の売買に比べて、システムトレードは安定性のあるパフォーマンスが得られると言われています。 |
システムトレードを行うには、自分で売買ルールを考え出し、それを過去データに当てはめて検証することが必要となります。一昔前までは、価格データ入手の難しさや、検証に時間や手間がかかるといった点から、システムトレードといえば機関投資家やプロの投資家が行うものというイメージを抱いている方が多かったようです。
しかし、オンラインでの取引が急速に発達した背景もあり、過去データをはじめとしたマーケット情報が容易に入手できるようになった昨今、システムトレードは必ずしもプロおよび上級者限定の投資手法ではなくなっています。
実際、日本でも、「システムトレード」という言葉をよく耳にするようになりました。システムトレードのセミナーも頻繁に開催されていますし、書店にはシステムトレードに関する書籍が以前よりも多く並んでいるのを見かけます。また、システムトレードが出来る取引プラットフォームも出現してきています。システムトレードが個人投資家の間で一般的になる日は、そう遠くないかもしれません。 |
システムトレードが、一定のルールに従って売買をする取引手法であることはすでにご説明しました。これだけの説明ですと、「テクニカル指標の知識が必要」「システムを構築するためのプログラミングの知識が必要」
と、システムトレードを難しいものだと思い込んでしまう方もいらっしゃるようです。しかし、必ずしもそうとは限りません。
たとえば、「朝9時にドル/円を1万ドル買う」といったルールを自分で作ったとしましょう。どんな相場状況でも、このルールに従ってドル/円を毎朝買えば、それはれっきとしたシステムトレードになります。
また、「朝、起きて富士山がきれいにに見えたら買う」「猫が鳴いたら売る」といった単純なルールでも、一定のルールに従って機械的にトレードができるのあれば、十分システムトレードといえるのです。
しかし、いざトレードとなったときに、「今日は高いから買うのを止めておこう」「地下鉄に乗っている間に9時を過ぎてしまったから買えなかった」と、あらかじめ決められたルールを破るようであれば、これはシステムトレードとは言えません。また、人間の恣意的な考えによって売買の判断が下されれば、それは｢システムトレード｣ではなく「裁量トレード」になってしまいます。
システムトレードは、決して高嶺の花（上級者向け）ではありません。
一定のルールに従って、機械的にトレードを継続することが出来れば、すでにシステムトレードを実践していることになるのです。 |
システムトレード自体はあくまでルールに沿った売買であり、勝手に発注をしてくれるシステムのことをいっているわけではありません。
システムトレードは、一定のルールに従って機械的に売買をする取引手法です。ルールに従えば、たとえ手動で発注したとしてもシステムトレードです。一方、自動売買は、人間に代わってパソコンのプログラムが自動的に売買を代行するものです。つまり、画面に貼り付いていなくても、一定のルールに従ってパソコンが自動的に発注をしてくれる便利な機能です。
ここ数年で、このような、自分が構築した売買ルールを自動的に発注してくれる機能を兼ね備えたプラットフォームが数多く登場しています。自分が構築した売買ルールに従った注文をタイミングを逃さずに発注するには、自動売買機能はなくてはならないものと言えるでしょう。
一口にシステムトレードと言っても、最終的には手動で発注する取引と、完全に機械任せで発注する取引（自動売買）があるのです。システムトレードをこれからやってみようと思っている方は、ご自分にあった取引をぜひ探してみてください。 |
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