News

2014年03月25日 09:00  テクニカル指標の見方 その2 ストキャスティクス

システムトレード(以下シストレ)のロジックには、大多数でテクニカル指標が使われています。その見方を知って、シストレに生かしていただけるよう、私“シストレ父さん”がテクニカル指標について解説して行きます。

今回のテクニカル指標は、ストキャスティクス(Stochastics)です。
広く利用されているオシレーター系の指数で、考案者は米国のチャート分析家のジョージ・レーンで、基本的な考え方はRSIとほぼ同様ですが、2つの指数のクロスを重視する点に特徴があります。

チャート画面1

ストキャスティクスには、%K(緑)%D(赤)とあり、
%Kは、計算期間中の最高値から最安値の範囲で、直近値がどの位置にあるかを示す指標
%Dは、%Kを移動平均化し動きを平滑化した指標です。

ストキャスティクスの見方は、
買われ過ぎ・売られ過ぎ水準を見極め!
・%Kが80%以上の時は買われ過ぎ水準
・%Kが20%以下の時は売られ過ぎ水準
ラインのクロスが反転タイミング
・%Kが%Dを上抜いたら買い転換
・%Kが%Dを下抜いたら売り転換
合わせ技で
・%Kが80%以上で、%Kが%Dを下抜いたら売りサイン※青丸
・%Kが20%以下で、%Kが%Dを上抜いたら買いサイン※赤丸
また、「逆行」を重要なサインとしています。
・価格が安値を更新しているが、%Kや%Dが前回の値を下回らない場合、買いサイン※矢印
・株価が高値を更新しているが、%Kや%Dが前回の値を上回らない場合、売りサイン※矢印

スローストキャスティクス
%K(緑)の動きが敏感過ぎる場合には、中段の%K(緑)・%D(赤)の組合せでなく、
下段の%D(赤)・Slow%D(黄緑)の組合せでのクロスを見て使います。
この場合、スローストキャスティクスと呼ばれます。
Slow%Dは、%Dを一定期間で平均化した指標です。

チャート画面2

ストキャスティクスは、オシレーター系なので、ボックス圏やトレンドのチャンネル内での一定の振幅を捉えることには向いています。
逆に、トレンドに乗って相場が一方向に動き出すと、売りサインが連続しながら上昇したり、買いサインが連続しながら下落することになるので注意が必要です。

FXでのお奨め!?使用法
ボックス内、チャネル内でのシグナルとして最適ですが、強いトレンドが発生すると機能しなくなります。トレンドの強弱を判定する指標との併用がお奨めです。「DMI」「移動平均かい離」などが良さそうです。

【参考】
ストキャスティクス(Stochastics)とは、もともと「推計学」「測統計学」「確率学」などの意味で、RSIなどと共に広く利用されているオシレーター系の指数です。
考案者のジョージ・レーンは1950年代に%Aから始めて28個のオシレーターを作りましたが、後にラリー・ウィリアムズは そのうちの一つを改良して、ウィリアムズ%Rという名前をつけ公表しました。

シストレ父さんとは?営業マン時代にマーケット情報の不公平さと、上司の相場下手に嫌気がさし、テクニカル分析、システムトレードと歩みを進めてもうすぐ四半世紀の、相場好きシストレ好きお酒好きの中年男です。
相場について、シストレについて、私の知る限りをサイト訪問いただいた方に、お伝えできればと思っています。よろしくお願いします。

TOPへ戻る