そもそものきっかけはといえば、プロのトレーダーにデイトレードを習ったことです。といっても教えてもらったのは裁量トレードだったのですが（笑） ただ、そのトレーダーの手法はチャート分析をもとにトレードを行い、エントリーやエグジットのルールも明確でしたので、自動化はされていないもののルールに基づいたシステムトレードだったのだと思います。

もともとSE（システムエンジニア）だったこともあり、自動化するためのプログラミングという部分は思ったより苦労はしませんでした。当たり前のことですが、プログラミングのためのエッセンス（戦略）が一番重要なので、始めのうちはこれまで教えてもらったことや自分が行ってきたトレードを基にチャートソフトのインジケーターを色々と変えながら最適化をし、手動でのシステムトレードをしていました。

その後、半年から一年くらいでやっとエッセンスの部分が固まり利益がでるようになってきたので、トレードルールが単純なところからプログラム化をしていきました。

当初はエグジット（決済）部分のみ自動で行うようなプログラムを使いました。私の場合、もともと決済は機械的に行っていたので、その部分をプログラミングして自動で取引した方が都合のいいことが多かったのです。

はい、全部自動でトレードするようなものは難しいと思っていました。上昇・下降トレンドの大きさや強さ、トレンドの有無といったものに加え、タイムスパン毎のボラティリティの大小など様々な相場があります。これらを見て相場の状況なり性質を把握しないと良いトレードはできないと思っているからです。

それをシステムに実装するのは理論上は可能ですが、プラットフォームの制約もあって思い通りにできない部分があります。また、ひとつの戦略が長期間ずっと機能するということはあり得ないので、相場の状況を見ながらその戦略を使うべき時なのかどうかは人間が判断する必要があります。

ただ、トレンドの検知や相場が動きやすいポイントなどは普遍的なものもあります。また利益を伸ばして損失を小さく抑えるためのルールとして「損小利大」の考えがあります。全部をモデリングするのは不可能なのですが、シンプルなルールのいくつかを売買ロジックとして組み込んでみると、エントリーを自動でやっても意外に使えることがわかりました。特に相場の動きにメリハリがあってはっきりトレンドがある時は、裁量トレードを上回る成績を出すこともあり、そこで手応えを感じました。