ポートフォリオ

シストレのタイプを決め、口座を開設して、実際に始めることができるようになったとしても、「利益確定と損切りを繰り返しながら、中長期的に安定的な利益を追求していく」にはいくつかポイントがあります。
その一つがポートフォリオです。このページでは「ポートフォリオ」について説明します。

ポートフォリオ(portfolio)は本来「紙挟み」や「書類カバン」を意味しますが、金融・投資の分野では、分散投資すること、またそのような異なる対象に投資した組合せ、といった意味で用いられます。
優秀なEA、ストレテジーを選ぶことができても、一つでは戦略が合わなくなった場合、利益を出すどころか損失を出すことになります。そこで、例えば、順張りの戦略と逆張りの戦略など、異なる戦略のトレードルール(EA、ストラテジー)を同時に動かしていれば、どちらかが損失を出してもう一つで利益が出るなど、相互に補完し合うトレードが可能です。システムトレードにおいては、複数のルールを動かしてリスクを抑えつつトレードするのがポイントであり基本と言えるでしょう。

ここで3つのトレードルールで組んだポートフォリオを見てみます。

3つのトレードルール(EA、ストラテジー)を同時に動かした場合の月次損益
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
ルール1 1 4 2 2 -1 0 -3 -1 2 3 2 0 11
ルール2 5 2 1 1 3 1 3 4 0 -1 -4 -2 13
ルール3 -2 -3 -1 0 1 1 2 0 2 2 4 5 11
合計 4 3 2 3 3 2 2 3 4 4 2 3 35
  ルール1 ルール2 ルール3 合計
1月 1 5 -2 4
2月 4 2 -3 3
3月 2 1 -1 2
4月 2 1 0 3
5月 -1 3 1 3
6月 0 1 1 2
7月 -3 3 2 2
8月 -1 4 0 3
9月 2 0 2 4
10月 3 -1 2 4
11月 2 -4 4 2
12月 0 -2 5 3
合計 11 13 11 35
3つのトレードルールを同時に動かした場合の月次損益 ルール別グラフ
3つのトレードルールを同時に動かした場合の月次損益 月次合計グラフ

この表は、3つのルールそれぞれと合計の月次損益推移です。
3つのルールは戦略や通貨ペアが異なるので、同じ時期におけるパフォーマンスも異なりますが、それぞれ1年間では利益を上げている優秀なルールです。しかしながらマーケットの動きによりそれぞれ好不調があり、ひとつのルールでトレードした場合、時期によっては損失続きになることもあります。
ここでポートフォリオの効果が出ます。それぞれ相互に補完した結果、合計の月次成績はすべて利益となっています。

3つのトレードルール(EA、ストラテジー)を同時に動かした場合の累積損益
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ルール1 1 5 7 9 8 8 5 4 6 9 11 11
ルール2 5 7 8 9 12 13 16 20 20 19 15 13
ルール3 -2 -5 -6 -6 -5 -4 -2 -2 0 2 6 11
合計 4 7 9 12 15 17 19 22 26 30 32 35
  ルール1 ルール2 ルール3 合計
1月 1 5 -2 4
2月 5 7 -6 7
3月 7 8 -6 9
4月 9 9 -6 12
5月 8 12 -5 15
6月 8 13 -4 17
7月 5 16 -2 19
8月 4 20 -2 22
9月 6 20 0 26
10月 9 19 2 30
11月 11 15 6 32
12月 11 13 11 35
3つのトレードルールを同時に動かした場合の累計損益 ルール別グラフ
3つのトレードルールを同時に動かした場合の累計損益 月次合計グラフ

この表は、3つのルールそれぞれと合計の累積損益推移(損益曲線)です。
ルール1は中旬、ルール2は下旬、ルール3は初旬が不調期のため、それぞれその時期の損益曲線が下向きになっていますが、合計ではきれいな右肩上がりの損益曲線になっています。

あくまでサンプルですが、ポートフォリオの効果が良く分かるのではないでしょうか。

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