資金とポジションサイズ

システムトレードでは、投資金額に対してどれくらいのロット数で売買すべきかを決めておくことは重要です。開発型、選択型どちら運用するにしてもこれは共通の問題です。
このように何らかの基準をもって運用のロット数を決めることをポジションサイジングと言います。

良いシステムを見つけたとしても、ロット数が大き過ぎると一回のトレードで発生する損失が大きくなり、あるタイミングで負けが続いた場合に運用が継続できなくなります。
反対に、ロット数が小さ過ぎると、勝ちが続いたとしてもなかなか資金が増えていきません。
同じシステムを運用していても、ポジションサイジングの違いだけで、結果が全く異なるということは実際にあることです。

最適なロット数は、許容リスクやトレードの考え方にも、システムの戦略や成績にも左右されます。許容リスクや考え方は人により、1回のトレードで発生する損益の大きさや勝率などはシステムにより、大きく異なるからです。
つまり、上記の要素を考慮した上でロット数を決める必要があるのです。

許容リスク、トレードの考え方、システムの戦略、システムの成績

ここではFXシステムトレードにおいて、1回のトレードで許容する損失と、運用成績からロット数を決める方法を紹介します。

仮に、1回のトレードで許容できる損失を投資金額の2%とします。例えば50万円の投資金額に対して、2%の損失を許容する場合その額は1万円です。
次に、システムの運用成績から1万円の損失を最大とした時、何ロットまで増やせるかを計算します。ここでは平均損失を参照します。
仮に平均損失が50pipsのシステムであった場合、2万通貨なら1万円の損失となります(50pips × 20,000通貨 = 10,000円 ※1pipで100円の損益となるクロス円の場合)。
同様に、1回のトレードで許容できる損失を1%とする場合は、ロット数も上記の半分となり1万通貨となります。
他にも連続負けトレードの回数も参照すれば、何回負けた時にどれだけの損失となるかを想定することが可能となります。

システムの中にはロット数を自動的に計算するものもありますが、どの程度のリスクを許容するかは、任意に設定できるものがほとんどです。リスクを取り過ぎていないかどうかはしっかりとチェックしておきましょう

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