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2014年04月08日 17:55  テクニカル指標の見方 その3 ピボット

システムトレード(以下シストレ)のロジックには、大多数でテクニカル指標が使われています。その見方を知って、シストレに生かしていただけるよう、私“シストレ父さん”がテクニカル指標について解説して行きます。

今回のテクニカル指標は、ピボット(Pivot)です。
ピボットとは「回転軸」を意味します。RSIと同じ米国のテクニカル・アナリストのJ.W.ワイルダーが考案した指標で、前日の価格から、基準値=ピボット(P)、当日の支持線=サポート(S1、S2、S3)と抵抗線=レジスタンス(R1、R2、R3)を算出し、レンジを予測する短期売買向けのテクニカル指標です。多くの市場参加者が意識していてるテクニカル指標と言われています。

ピボットの7つの値は、日足のH:前日高値、L:前日安値、C:前日終値から計算します。
基準値   P = (H + L + C) / 3(赤) 高値・安値・終値の平均です
第1レジスタンス R1 = 2P – L(青) 基準値を2倍して、安値を差し引きます
第1サポート S1 = 2P – H(青) 基準値を2倍して、高値を差し引きます
第2レジスタンス R2 = P + H – L(緑) 基準値 + 高値から、安値を差し引きます
第2サポート S2 = P – H + L(緑) 基準値 + 安値から、高値を差し引きます
第3レジスタンス R3 = 2(P – L)+ H(黄) 基準値 – 安値を2倍して、高値を加えます
第3サポート S3 = 2(P – H) + L(黄) 基準値 – 高値を2倍して、安値を加えます

ある日のピボットです。この日は “S1”と “R2”が意識されたことが見受けられます。

参考イメージ1

ピボットの使い方
サポート・レジスタンスを意識して、短期の逆張りを行うというのが基本的な使い方です。

【買いの場合】
S1まで下落したら押し目買い
S2まで下落で損切り、もしくは買い増し
R1まで上昇で利益確定
S3まで下落で損切り、またはブレイクアウトの新規売り

【売りの場合】
R1まで上昇したら戻り売り
R2まで上昇で損切り、もしくは売り増し
S1まで下落で利益確定
R3まで上昇で損切り、またはブレイクアウトの新規買い

さらにピボットには、順張りに活かす方法もあります。
R3は、HBOP(ハイブレークアウトポイント)とも云われ、これを上抜けると!
S3は、LBOP(ローブレークアウトポイント)とも云われ、これを下抜けると!
ピボットの想定した価格レンジからの離脱であり、順張りが有効な日となります。

参考イメージ2

もうひとひねり!?の使用法
「NR7」Narrow range 7daysとは、過去7日間で値動きが最少となった日のことで、この日は逆張りのピボットトレードは向きません。
しかしながら、エネルギーをため込んでいるので、翌日は大きく動くことが多く、レンジブレイクアウトを狙うとよいといわれています、活用してみてください。

シストレ父さんとは?営業マン時代にマーケット情報の不公平さと、上司の相場下手に嫌気がさし、テクニカル分析、システムトレードと歩みを進めてもうすぐ四半世紀の、相場好きシストレ好きお酒好きの中年男です。
相場について、シストレについて、私の知る限りをサイト訪問いただいた方に、お伝えできればと思っています。よろしくお願いします。

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