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2014年05月20日 10:00  テクニカル指標の見方 その6 コモディティチャンネル指数(CCI)

システムトレード(以下シストレ)のロジックには、大多数でテクニカル指標が使われています。その見方を知って、シストレに生かしていただけるよう、私“シストレ父さん”がテクニカル指標について解説していきます。

今回のテクニカル指標は、コモディティチャンネル指数CCI:Commodity Channel Index)です。
米国の投資家ドナルド・ランバート氏が名前のとおりコモディティ(商品)相場用に開発したものです。多くの解説書が、買われ過ぎ売られ過ぎを判断するオシレーター系に分類する指標です。
その一方、トレンドの強さを測ることが本来の使い方と伝える解説書もある指標で、2つの使い方があることが特徴です。

1つめはオシレーターとして使い、買われ過ぎ売られ過ぎでエントリーするは逆張り手法です。
計算本数は14本が一般的で、メタトレーダーも14本が標準設定です。
シグナルとするCCIのレベルは、「+200」と「-200」が良いようです。

CCIレベル「+200」、「-200」イメージチャート

CCIと「200」のラインとの交差をシグナルとします。
CCIが「-200」を下抜いたら買い(ピンク)
CCIが「200」を上抜いたら売りです。(ブルー)
行き過ぎの調整狙いとなるので、短期、小幅で決済します。

2つめはトレンドの発生、強弱を判断して順張りに使います。
上昇トレンドでは、CCIは「+100」を超え、下降トレンドでは、CCIは「-100」下回っています。
計算本数は逆張り指標で使う場合よりも、長めにとると良いようです。(ここでは24本です)

CCIレベル「+100」、「-100」イメージチャート

CCIと「100」のラインとの交差をシグナルとします。
CCIが+「100」以下から+「100」を上抜けたときに買い、「+100」を下抜けたら決済(ピンク)
CCIが「-100」以上から「-100」を下抜けたときが売り、「-100」を上抜けたら決済(ブルー)

【参考】
CCIの計算式は以下のようになります。
CCI = (TP – MA) ÷ (0.015 x MD)
・TP = (高値 + 安値 + 終値) ÷ 3
・MA = TPのn日間の単純移動平均
・MD = ((MA – TP1) + (MA – TP2)・・・ + (MA – TPn)) ÷ n
 nは14が使われることが多いようです。

今回のCCIは順張り・逆張りにも使える指標として紹介しました。実はシストレ父さん、他にもオシレーターをトレンド指標に使っています。長期・短期のオシレーターのクロスをサインにすることもあります。ぜひお試しください、自分だけの有効な手法が見つかるとトレードの楽しみも倍増しますよ。

シストレ父さんとは?営業マン時代にマーケット情報の不公平さと、上司の相場下手に嫌気がさし、テクニカル分析、システムトレードと歩みを進めてもうすぐ四半世紀の、相場好きシストレ好きお酒好きの中年男です。
相場について、シストレについて、私の知る限りをサイト訪問いただいた方に、お伝えできればと思っています。よろしくお願いします。

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